On the relationship between the stochastic maximum principle and dynamic programming in singular stochastic control

Abstract : no abstract
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Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2012, 84 (2-3), pp.233--249
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Contributeur : Cécile Ferran <>
Soumis le : jeudi 24 mars 2016 - 14:41:18
Dernière modification le : mardi 19 juin 2018 - 15:50:01

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Khaled Bahlali, Farid Chighoub, Brahim Mezerdi. On the relationship between the stochastic maximum principle and dynamic programming in singular stochastic control. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2012, 84 (2-3), pp.233--249. 〈hal-01293278〉

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